Начав на профессиональном ринге в конце 2002 года, Хэй досрочно победил Тони Бута. Дэвид вошел во вкус – в последующих десяти боях он вновь вышел победителем задолго до финального гонга. Однако через два года судьба свела его с чемпионом мира по версии IBO в первом тяжелом весе англичанином Карлом Томпсоном. Начальные раунды Хэй уверенно выигрывал, однако в середине боя сдался.
Однако он не впал в уныние, в скором времени вернулся на ринг, где одержал победу в четырех боях подряд, опять таки раньше отведенного на поединки времени. В следующем году он выигрывает у Александра Гурова, в результате получив пояс чемпиона Европы. Осенью 2007 года в тяжелейшем бою сломил сопротивление Жана-Марка Мормека, который владел сразу двумя мировыми чемпионскими поясами – WBC и WBA. А уже в следующем году во втором раунде побил Энцо Маккаринелли, объединив таким образом пояса.
Такие успехи в первом тяжелом дивизионе убедили Хэя (или его окружение), перейти в «супертяжи». Он договаривается с легендарным боксером Оскаром Де Ла Хойя, владеющим промоутерской компанией. Тот устраивает ему бой в Лондоне с известным всему миру Монте Барретом. Последний четыре раза за бой побывал в нокдауне, один раз отправив на помост ринга и Дэвида. Однако пятый нокдаун Баррет перенести не смог. Бой был остановлен, а победа отдана Хэю.
В следующий раз Дэвид «замахнулся» уже на Владимира Кличко, владеющего поясами WBO и IBF, однако неудачно (по официальной версии, травмировал спину). Подлечившись, договорился биться с Николаем Валуевым.
Бой продолжался до последнего, в конечном итоге единогласным решением судей перчатку вверх выбросил Дэвид. Таким образом он отобрал у российского боксера титул чемпиона мира по версии WBA.
Защищая свой чемпионский титул в первый раз, Дэвид Хэй в девятом раунде одержал верх над небезызвестным Джоном Руизом, а в следующем поединке уже в третьем раунде нанес поражение Одли Харрисону.
